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| 重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角 |
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作者：莫建明、謝昊洋、卿樹濤 著
出版社：
初版日期：2019年10月24日
再版日期：
定價：280 元
ISBN：9789576803734
EAN ： 9789576803734
叢書系列： M(西南財經-新)
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平裝 / 128頁
狀態：停售
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| 2008年金融危機的發生，讓學者確認了新巴賽爾資本協定(Basel II)的資本計提公式是低估了自有資本(書中的監管資本) ，存在風險監管遺漏問題，已有實證研究表明操作風險具有顯著的重尾性。本書透過操作風險誤差傳遞原理，估計出監管資本度量誤差，假設操作損失強度為重尾性極值模型，對度量誤差隨監管資本變動規律進行系統研究。對於自有資本的要求方式，本書提供了理論依據，深化巴賽爾資本協定三(Basel III)資本緩衝的改革方案，從操作風險角度為該資本緩衝範圍和額度的確定找到了一種嘗試性方法，而且為防止模型和計量錯誤導致的風險，找到了一種可能的解決辦法。因此，作者建議須將目前Basel III自有資本點估計值要求方式改革為資本緩衝要求方式。本文共分五章，第一章為緒論，介紹背景以及操作風險度量的方法等內容；第二章是操作風險度量中不確定的影響因素，像是損失分佈模型外推；樣本異質性等；第三章監管資本與其度量誤差的度量；第四章假設損失強度分佈為重尾性極值模型Weibull分佈和Pareto分佈，從理論上探討了操作風險監管資本的相對誤差隨監管資本變動的特徵；第五章進一步研究了絕對誤差隨監管資本變動的特徵，並進行了實例分析。 |
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