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金融機構操作風險的度量及實證研究

作者：宋坤
出版社：
初版日期：2018年10月12日
再版日期：
定價：400 元
ISBN：9789577355133
EAN ： 9789577355133
叢書系列： MM(西南財經-舊)
/
平裝 / 224頁
狀態：停售

本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵，分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術，分析商業銀行的操作風險損失數據，以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線，並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵，得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險，借助於WinBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann-Straub模型，得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論，並提出建議及未來方向。