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期權的價格信息與熵定價方法

作者：余喜生
出版社：
初版日期：2018年10月05日
再版日期：
定價：300 元
ISBN：9789577355003
EAN ： 9789577355003
叢書系列： Y
/
平裝 / 170頁
狀態：停售

現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格，其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定，而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時，諸多研究表明，期權市場本身富含許多對定價有效的資訊，這些資訊可以準確反映市場的各種預期 --包括標的資產收益的預期分布，從而能夠捕捉到與實際市場相符的風險中性分布的「形狀，比如能夠準確考慮波動率微笑（volatility smik）和尾部行為（tail belhavior）等。因此，為了定價的結果更為理性、切合真實市場的表現，定價過程中不能過度地依賴模型和一些假設，而應從現實金融市場中充分獲取對定價有用的資訊。然而，目前諸多非參數定價方法又往往只從標的資產市場獲取相關資訊，忽略或沒能考慮到如何充分獲取期權市場所蘊含的有效資訊，進而為期權給出更合理的定價。